Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475761Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mohd Aftar Abu Bakar, Dr. | - |
| dc.contributor.author | Siti Aisyah Mohammed (P87593) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T06:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T06:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-28 | - |
| dc.identifier.other | ukmvital:111720 | - |
| dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475761 | - |
| dc.description | Kemeruapan pasaran saham merupakan suatu cabaran dalam memahami sifat semula jadi sesuatu siri masa dan peramalan nilai masa depan berdasarkan nilai masa lalu yang mana pergerakan harga pasaran saham boleh memberikan kesan langsung ekonomi kepada sesebuah negara dan rakyatnya. Walau bagaimanapun, tanpa darjah kejituan yang tinggi, ramalan tidak dapat digunakan. Di samping kurangnya penambahbaikan dalam perkaedahan, hingar pasaran yang menjadi penghalang dalam penganalisaan data sebenar telah menyebabkan kepincangan dan ketidakcekapan dalam proses peramalan. Oleh itu, kajian ini membincangkan pendekatan kaedah berasaskan penjelmaan gelombang kecil (WT) kerana keupayaan semula jadi WT yang dapat menganalisis siri masa dalam domain frekuensi-masa. Kajian ini menggunakan harga penutupan harian indeks FTSE-Bursa Malaysia Emas Shariah (FBEMAS) dan indeks FTSE-Bursa Malaysia KLCI (KLCI), bermula dari 2 Januari 2009 hingga 14 Oktober 2016. Kaedah WT digunakan sebagai alat nyah-hingar dan penguraian yang dapat menangkap tingkah laku pasaran saham Malaysia. Kaedah penjelmaan gelombang kecil selanjar (CWT) telah dipilih dalam kajian ini untuk menganalisis tingkahlaku dan pergerakan bersama pasaran saham Malaysia dalam domain frekuensi-masa. Model peramalan kemeruapan yang menggabungkan penjelmaan gelombang kecil pertindihan maksimum (MODWT) dan model heteroskedastisiti bersyarat autoregresif teritlak (GARCH) telah dicadangkan untuk memodelkan siri masa pasaran saham Malaysia. Berdasarkan CWT kedua-dua pasaran saham Malaysia, dapat dilihat kedua-dua siri masa mempunyai corak dan tingkah laku yang sama di pasaran. Analisis kekoheranan penjelmaan gelombang kecil (WC) membuktikan bahawa pergerakan kedua-dua pasaran saham hampir sama pada semua skala tetapi mempunyai kebergantungan yang rendah pada skala rendah dalam jangka masa pelaburan jangka pendek. Daripada kajian kes ini, model hibrid MODWT-EGARCH yang dicadangkan adalah sesuai untuk peramalan siri masa pasaran saham dan mempamerkan prestasi yang lebih baik berbanding model GARCH. Kajian ini membawa kepada kesimpulan bahawa WT mampu menangkap tingkah laku pasaran saham dan memperbaiki model peramalan yang menyumbang kepada peningkatan kejituan ramalan.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Sarjana Sains | - |
| dc.language.iso | may | - |
| dc.publisher | UKM, Bangi | - |
| dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
| dc.rights | UKM | - |
| dc.subject | Pasaran saham | - |
| dc.subject | Kejituan ramalam | - |
| dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
| dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
| dc.title | Analisis pasaran saham Islam Malaysia menggunakan gelombang kecil | - |
| dc.type | Theses | - |
| dc.format.pages | 138 | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.